2015年華中科技大學考博：金融工程考試大綱
(科目代碼：3387)
一，考試科目名稱： “金融工程” ( Financial Engineering)
二，主要內容及基本要求：
金融工程原理是金融工程研究方向的一門技術基礎課程，要求學生掌握設計、開發和實施新型金融產品的基本方法與技術，能完成金融工程問題的分析和處理。
概論：金融工程的方法論基礎
第一章 無套利均衡分析方法
企業價值的度量;MM理論;加權平均資本成本;MM理論的涵義;狀態價格定價技術;市場的完全性 ;狀態價格的涵義;
第二章利率的期限結構
利率的確定;金融風險和無風險證券;國庫券的收益曲線;折現因子;遠期利率;互換的定價;收益曲線的形狀;
第三章 兩基金分離定理與資本資產定價模型
投資組合的選擇;預期收益和風險的權衡;風險的分散化;兩基金分離定理;資本市場線;市場組合;資本資產定價模型(CAPM);兩基金分離定理的證明;證券市場線的推導;
第四章 指數模型和套利定價理論
單指數模型;市場模型;;多指數模型;套利概念的深化;單因素的套利定價理論(APT);多因素的套利定價理論;APT和CAPM的比較;
第五章 期權定價與動態無套利均衡分析
期權簡介;期權定價的基本無套利關系;買權和賣權的平價關系;動態無套利均衡分析;期權定價——二叉樹方法;風險中性假設;利用風險中性假設的二叉樹定價;
第六章 布萊克-舒爾斯期權定價模型
股票價格運動的規律;布萊克-舒爾斯期權定價模型;風險中性定價;布萊克-舒爾斯期權定價公式的推廣;其他方面的推廣;伊藤引理的證明;關于伊藤過程的說明;
第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理
多階段證券市場模型和自融資簡單交易策略;價格體系和多階段證券市場模型的生存性;等價鞅測度;無套利均衡基本定理;數字例子;
第八章 或有要求權的估值
折現現金流估值：債券和股票;或有要求權估值：債券和股票;動態復制技術;公司的融資決策;認股權證;可贖回債券;可轉換債券;可贖回的可轉換債券;公司的投資決策;實物期權;實物期權與金融期權的比較;固定收入折現現金流的估值關系;
第九章 市場環境、交易方式與資產定價
有效率市場假設;盯市與非盯市：期貨與遠期;相對優勢的利用和金融中介的作用：互換;各種利率期權;利率的期限結構模型;
第十章 風險管理 概述
風險的分類;風險暴露和風險管理;風險轉移方法;套期保值的基本原理;組合保險技術;久期與凸性;風險價值;信用矩陣;組合與分離——復合金融工具;
概論：金融工程的方法論基礎
第一章無套利均衡分析方法
第二章 利率的期限結構
第三章兩基金分離定理與資本資產定價模型
第四章 指數模型和套利定價理論
第五章 期權定價與動態無套利均衡分析
第六章 布萊克-舒爾斯期權定價模型
第七章 等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理
第八章 或有要求權的估值
第九章 市場環境、交易方式與資產定價
第十章 風險管理概述
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